VWAP (Volume Weighted Average Price)
Prosečna cena ponderisana volumenom — ključni nivo za institucionale i day trader-e.
VWAP (Volume Weighted Average Price) je tehnički indikator koji izračunava prosečnu cenu tokom dana, ponderisanu volumenom svake transakcije.
Forumla:
•VWAP = Σ(Cena × Volumen) / Σ(Volumen)
•Resetuje se na početku svakog dana
Zašto je VWAP važan:
Institucionalni benchmark:
•Institucije manje narudžbine u toku dana sa ciljem da budu ispod VWAP (kupovinu)
•"Trguj na VWAP" znači dobra cena, ne bolja od proseka
•Algoritamske narudžbine prate VWAP
Day trading podrška/otpor:
•Cena iznad VWAP → bullish intraday
•Cena ispod VWAP → bearish intraday
•Bounce od VWAP = long oportunitet
•Odbijanje VWAP = short oportunitet
Anchored VWAP:
•VWAP računat od specifičnog datuma (swing low, halving, krah...)
•Moćan nivo podrške/otpora na višim timeframeovima
•Popularan kod institutional trader-a
VWAP bandovi:
•VWAP ± 1, 2 standardna odstupanja
•Slično Bollinger Bands konceptu
•Ekstremna odstupanja = mean reversion prilike
Gde: TradingView (besplatno), sve berze imaju VWAP nivo
Spreman da počneš?
Affiliate linkovi · Besplatna registracija